中國基金報 泰勒
最近,滬深交易所傳來了重要的訊息。
滬深交易所聯合舉辦了一場量化私募機構交易合規培訓。
幫助量化私募機構提升合規交易水平
根據滬深交易所的訊息,上交所和深交所共同舉辦了這次培訓,目的是幫助量化私募機構及時、準確理解量化交易監管思路和工作要求,進而提升合規交易水平,防範量化交易風險。負責人和業務骨幹來自28家頭部量化私募機構參加了此次培訓。
這次培訓中,滬深交易所通報了一些量化交易異常交易的典型案例,闡述了量化交易監管的總體思路,對量化私募機構加強內部風控管理提出了明確要求,以防範影響證券交易所繫統安全或正常交易秩序的情況發生。透過規範量化交易行為,實施好合規交易要求,從而保障市場的穩健執行。
今年以來,上交所和深交所一直加強對量化交易的監管,對於影響市場正常秩序、損害投資者合法權益的量化交易異常交易和違規行為,兩者迅速作出反應,並出臺了有力的措施。下一步,上交所和深交所將始終把投資者的利益放在首位,把維護公平性和正常秩序作為工作的出發點和落腳點,根據證監會的統一部署,加快建立和完善量化交易的監管安排,進一步擴大量化交易合規培訓的範圍,規範量化交易行為,以確保市場的正常交易秩序,保護投資者的合法權益。
對量化交易,滬深交易所多次出手
2月20日,滬深交易所同時對量化巨頭靈均投資的異常交易行為做出了相應處理。
滬深交易所表示,他們發現靈均在2月19日開盤的1分鐘內,其名下多個賬戶透過計算機程式自動生成了大量的交易指令,迅速進行了大量賣出操作,總計賣出25.67億元,導致指數快速下跌。
2月21日凌晨,靈均投資的官方微信公號釋出了一份公告,對滬深交易所採取的限制交易措施表示堅決服從。同時,公司也誠摯致歉,對此造成的負面影響深感抱歉。
同日,滬深交易所分別釋出了《量化交易報告制度平穩落地》的公告,其中指出,專門針對量化交易的報告制度和監管安排已平穩實施,未來將持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析,不斷評估並完善報告制度。
交易所指出,量化交易已經成為一種重要的交易方式,有助於市場提供流動性,促進價格的發現。但是,高頻交易等量化交易相對於中小投資者具有明顯的技術、資訊和速度優勢,存在一些問題,如策略趨同、交易共振等,可能會加大市場波動性。
因此,交易所表示將透過嚴格執行報告制度、強化量化交易行情授權管理等六項舉措來加強量化交易的監管。
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